[ad_1]

Voor een directe eindklant in Amsterdam is Harvey Nash op zoek naar een Model Validator.

Start: 1 september

Duur: 4 maanden

Inzet: 40 uur per week

Opdracht en context:

Als Sr. Model Validator werk je binnen de Model Validatie Unit aan het onafhankelijk beoordelen van de kwaliteit van financiële projectie modellen. De unit valt direct onder de CRO (Raad van Bestuur), is actief voor de hele Groep (bestaande uit levensverzekeraars, schade verzekeraars, vermogensbeheer en bank) en werkt vanuit Amsterdam.

Met 6 collega’s valideren we een grote diversiteit aan complexe modellen (actuarieel en econometrisch), die binnen de organisatie en door externe partijen zijn ontwikkeld. Deze modellen worden gebruikt voor verschillende doelen, onder meer om markt- en verzekeringstechnische (leven en schade) risico’s van opdrachtgever te kwantificeren en investeringsbeslissingen te nemen. Hiertoe behoren ook de modellen uit het verder te ontwikkelen partieel Interne Model voor Solvency II.

De volgende werkzaamheden vallen onder jouw verantwoordelijkheid:

1.Het zelfstandig valideren van modellen die op groepsniveau of in de divisies zijn ontwikkeld voor risico management, waardering en/of pricing. De validatie werkzaamheden zijn zowel kwantitatief als kwalitatief van aard.

2.Het schriftelijk en mondeling communiceren van bevindingen en aanbevelingen aan senior management, de model eigenaren, internal audit en de toezichthouder en monitoren van opvolging van aanbevelingen door model eigenaren.

3.Proactief en constructief samenwerken met mede validators.

4.Meewerken aan het continu verbeteren van de model validatie aanpak en de beheersing van model risico

Gevraagde expertise en opleiding:

Je hebt een afgeronde academische opleiding Actuariaat, Econometrie, Wiskunde of een andere exacte opleiding.

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden die je op diverse niveaus in de organisatie weet in te zetten. Je bent in staat om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.

Je hebt drie tot tien jaar relevante ervaring op het gebied van financieel risico management (actuariaat, marktrisicomanagement, pricing) en theoretische kennis van het modelleren van markt- en verzekeringstechnische risico’s.

Je bent een innovatieve teamspeler met gevoel voor humor. Je hebt een kritische houding naar anderen, maar zeker ook naar zichzelf.

Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en goed Engels.

Een afgeronde actuariële/econometriële opleiding, ervaring met Solvency II en/of ervaring met model validatie

Aanvullende competenties

De opdracht bestaat uit het zelfstandig en, waar nodig voor de voortgang van het project, in teamverband valideren van verschillende modellen van het Partieel Intern Model in het kader van de aanvraag procedure (IMAP), welke uiterlijk 31- maart gereed moeten zijn. Het schriftelijk en mondeling communiceren van bevindingen en aanbevelingen aan senior management, de model eigenaren, internal audit en de toezichthouder en monitoren van opvolging van aanbevelingen door model eigenaren, resulterend in een validatie rapport met management respons.

Kennis van Solvency II is vereist.

Minimaal 5 jaar relevante ervaring op het gebied van financieel risico management (actuariaat, marktrisicomanagement, pricing) en theoretische kennis van het modelleren van markt- en verzekeringstechnische risico’s.

Kennis van onder meer P&L attributie en verschillende leven risico modellen is vereist (mortality/longevity, lapse, expense risk). Kennis van andere risico modellen (marktrisico’s zoals rente, aandelen, credit spread) is gewenst

[ad_2]

Source link